报告题目：Identify the structures of high-dimensional time series
报告时间： 2025年06月19日（星期四）上午10.30-11:10
报告地点：翡翠湖校区科教楼B座1005会议室
报 告 人：潘光明（南洋理工大学）
主办单位：经济学院
报告简介：
We consider four structures of high dimensional time series in terms of factor structure and nonstationary. We propose a novel approach to identifying them. The proposed three-step method includes: (1) the ratio statistic of empirical eigenvalues; (2) a projected Augmented Dickey-Fuller Test; (3) a new unit-root test based on the largest empirical eigenvalues.
报告人简介：
潘光明，新加坡南洋理工大学教授，博士生导师。2005年博士毕业于中国科学技术大学统计金融系，之后在新加坡国立大学、台湾中山大学、荷兰埃因霍温科技大学做博士后和学术交流工作;自2008年，在新加坡南洋理工大学工作，2013年遴选为国际统计学会会员(Elected Member of International Statistica Institute)。研究领域包括计量经济理论、高维统计、随机矩阵、多元统计等。主持新加坡国家基金项目5项，已在Journal of the Royal Statistical Society Series B、 Annals of Statistics、 Journal of the American Statistical Association、 Annals of Probability、Annals of Applied Probability、Bernoulli、Statistica Sinica、lEEE Transactions on Information Theory等顶级统计学期刊上发表60余篇学术论文，目前担任Random Matrices: Theory and Applications期刊编委。
