报告题目： Smooth kernel estimation for Value-at-Risk via empirical likelihood
报告时间：2024年7月 2 日（星期二）14:00-15:30
报告地点：翡翠湖校区科教楼B座1008
报 告 人：王学军
工作单位：安徽大学
主办单位：合肥工业大学经济学院
报告简介
In this work, some asymptotic behaviors such as the rate of weak consistency and the Bahadur representation are studied for smooth kernel estimation of Value-at-Risk under asymptotically negatively associated samples. To construct the confidence intervals, the blockwise technique is adopted. The blockwise empirical likelihood ratio statistic is proved to be asymptotically $\chi^{2}$ distributed with 1 degree of freedom under some general assumptions. Some numerical simulation and a real data analysis are presented to support the theoretical results.
报告人简介
王学军，安徽大学教授，博士生导师，大数据与统计学院副院长，统计学学科负责人。中国现场统计研究会生存分析分会副理事长；中国现场统计研究会理事；全国工业统计学教学研究会常务理事；中国现场统计研究会大数据统计分会常务理事；全国工业统计学教学研究会青年统计学家协会常务理事；中国现场统计研究高维数据统计分会常务理事。入选安徽省学术和技术带头人后备人选、安徽省“教坛新秀”、安徽省教学名师。《Journal of Nonparametric Statistics》《Communications in Statistics-Theory and Methods》《Communications in Statistics Case Studies Data Analysis and Applications》等副主编。主要从事统计大样本理论及其应用、概率极限理论等方面的研究。主持国家自然科学基金项目3项、国家社会科学基金项目1项、安徽省自然科学基金杰出青年项目、安徽省高峰学科建设重大项目等省级项目，安徽省首届“青年数学奖”，获安徽省科学技术奖三等奖3项。
