2018/12/19 星期三

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我院谭常春教授论文被《数理统计与管理》接收发表

2018-07-05, 星期四

日前,我院数量经济研究所谭常春教授的论文“基于Expectile-based VaR 变点检测的金融传染分析” (合作者:操毅文、叶五一),被《数理统计与管理》期刊2018年第2期接收发表。

该文在分位点回归的基础上采用ALS方法,建立了线性Expectile模型,并以此计算美国金融危机期间有关经济体的Expectile-based VaR(EVaR),对EVaR进行变点检测。根据变点的位置来估计危机发生的时间,并通过比较模型的系数在危机前后的变化情况,分析了美国金融危机对中国、香港、英国、德国和日本造成的传染情况。同时结合实际情况分析线性Expectile模型所确定的危机发生时间和系数变化所反映的危机传染性强弱程度,并与斜率模型得到的结论进行比较,体现了线性Expectile模型的准确性。

谭常春,民盟盟员,教授,07年毕业于中国科技技术大学统计金融系,获概率论与数理统计专业博士学位,现任经济学院数量经济研究所所长。先后访问了加拿大约克大学、香港浸会大学。主要从事面板数据变结构分析、非参数统计推断、变点问题理论及其在金融学、教育统计等领域的应用研究。先后主持并完成国家自然科学基金、教育部人文社科基金、国家统计局统计局全国统计科研重点项目、安徽省自然科学基金各一项,目前正主持一项国家社科基金项目。已在《SCIENCE CHINA-Mathematics》(中国科学)、《Journal of the Korean Statistical Society》、《Journal of Inequalities and Applications》、《系统科学与数学》、《统计与决策》等国内外核心刊物发表论文30多篇。谭常春教授热爱教育事业,积极投身教育教学研究与改革中,先后获安徽省教学成果一等奖(2016年,第三)、二等奖(2016年,第四)。他的教学研究成果“依托大学生数学建模竞赛、培养大学生创新能力”2016年获得安徽省省级教学成果一等奖。